دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدل برنامه ریزی آماری – فازی برای انتخاب پرتفولیوی بهینه

عادل آذر؛ احمد تلنگی

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1374، ، صفحه 131-150

چکیده
  فرایند بهینه سازی پرتفولیو، از دهه ی 1950 با بیان مفهوم تنوع بخشی و ارائه مدل میانگین – واریانس مارکویتز، شاهد تحولات چشمگیری بوده است. تلاش گسترده ی نظریه پردازان مالی در کاربردی تر کردن مدل های انتخاب پرتفولیو، آنان را به سوی مدل های چند معیاره بویژه آرمانی کشانده است. در سال 1965 پروفسور عسگر لطفی زاده اساس ریاضیات کلاسیک را با بیان ...  بیشتر